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Modelos de tasas de interés en Chile : una revisión

ZÚÑIGA, SERGIO. Modelos de tasas de interés en Chile : una revisión . 1999. Publicado en: Cuadernos de Economía, v.36:no.108(1999:Ago.), p. 875-893

CONTENIDO

El trabajo se ocupa de un área específica de estudios de la Estructura Temporal de las Tasas de Interés ETTI, consistente en la modelación e interpretación del proceso estocástico que rige los rendimientos según su plazo al vencimiento, poniendo énfasis en el comportamiento de la varianza del proceso. Más precisamente el objetivo es la estimación econométrica de distintas especificaciones para las tasas de interés en varios vencimiento, puesto que el valor de los parámetros de esos procesos debe entregar antecedentes respecto a la naturaleza del mercado de renta fija en Chile.

NOTAS

Informativo 0116

MERCADO FINANCIERO MODELOS ECONOMETRICOS TASA DE INTERES