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Ficha de Documento

Tasas de interés nominal de corto plazo en Chile : una comparación empírica de sus modelos



PARISI, FRANCO. Tasas de interés nominal de corto plazo en Chile : una comparación empírica de sus modelos . 1998. Publicado en: Cuadernos de Economía, v.35:no.105(1998:Ago.), p. 161-182

CONTENIDO

El objetivo del trabajo es identificar aquellos modelos que mejor capturan la dinámica del cambio en la tasa de interés de corto plazo en este mercado de capitales y sus implicancias para los inversionistas y el Banco Central. Se estudia la bibliografía existente acerca de los modelos de cambio en la tasa de interés nominal de corto plazo. Se entregan los resultados de los modelos descritos, en relación a la habilidad explicativa y proyectiva de cada modelo. Finalmente, en las conclusiones se entregan las implicancias para el mercado de capitales chileno, a partir de los resultados.

NOTAS

Informativo 0105

MERCADO FINANCIERO MODELOS ECONOMICOS TASA DE INTERES